Advanced stock price models, concave distortion functions and liquidity risk in finance 

Junike, Gero Quintus Rudolf (Data de defensa: 2019-02-20)

Esta tesis consta de tres ensayos. En el primer ensayo, probamos empíricamente el desempeño de los precios de varios modelos financieros avanzados para opciones exóticas. Calibramos seis modelos avanzados para precios de ...