dc.contributor
Universitat Jaume I. Escola de Doctorat
dc.contributor.author
Vidal Tomás, David
dc.date.accessioned
2020-09-30T08:01:17Z
dc.date.available
2020-09-30T08:01:17Z
dc.date.issued
2020-09-03
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/669625
dc.description.abstract
With this doctoral dissertation, we aim to contribute to the literature in two different ways. On the one hand, using an agent based model, we provide policymakers and investors with new methods that can be used in financial markets to assess their stability, describe their dynamics, and forecast their future performance. On the other hand, we analyse the evolution of the cross-sectional distribution of activity in the real economy to better understand the firms' destiny. The main results of our two first chapters show that models based on the social interactions provide investors with useful information to set trading strategies, while the last chapter of this thesis demonstrates that the firms' destiny can be tracked by means of the analysis of their profit and growth rate cross-sectional distribution over time.
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.publisher
Universitat Jaume I
dc.rights.license
ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Behavioural switching model
dc.subject
Bitcoin dynamics
dc.subject
Firm profit rate
dc.subject
Firm growth rate
dc.subject
Business cycle
dc.subject.other
Ciències socials, periodisme i documentació
dc.title
Empirical analysis of market behaviour: a mesoscopic approach
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.contributor.director
Alfarano, Simone
dc.contributor.director
Tedeschi, Gabriele
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.identifier.doi
http://dx.doi.org/10.6035/14102.2020.253593
dc.description.degree
Programa de Doctorat en Economia i Empresa
