2024-03-29T14:36:10Zhttps://www.tdx.cat/oai/requestoai:www.tdx.cat:10803/15712017-09-02T12:37:25Zcom_10803_1col_10803_49
nam a 5i 4500
Martingala - Matemàtiques
Paràmetres - Matemàtiques
Estadística
Problema de martingala i aproximació en llei per difusions amb dos paràmetres
[Barcelona] :
Universitat de Barcelona,
2011
Accés lliure
http://hdl.handle.net/10803/1571
cr |||||||||||
AAMMDDs2011 sp ||||fsm||||0|| 0 cat|c
9788469388358
Florit i Selma, Carmen,
autor
Tesi
Doctorat
Universitat de Barcelona. Departament d'Estadística
1996
Universitat de Barcelona. Departament d'Estadística
Tesis i dissertacions electròniques
Nualart i Rodon, David,
supervisor acadèmic
TDX
DE LA TESI:<br/><br/>Aquesta memoria consta de dues parts La primera part està dedicada a l'obtenció d'un criteri local de regularitat de densitats per a vectors que tinguin una llei de probabilitat concentrada en un obert de Rk mitjançant tècniques de càlcul estocàstic de variacions (càlcul de Malliavm). Com aplicació d'aquest criteri es demostra que el suprem al quadrat unitat del drap brownià té una densitat infinitament dif renciable en (0, oo) <br/><br/>En la segona part s'obté un resultat d'aproximació de difusions per a una equació estocàstica hiperbólica en el pla governada per un procés de Wiener amb dos paràmetres. La llei límit queda caracteritzada com la solució d'un problema de martingala es demostra l'equivaléncia entre existencia i unicitat de solució feble per a una equació diferencial estocàstica en el pla i existéncia i unicitat de solució del corresponent problema de martingala per a processos amb dos paràmetres.
b
ES-BaCBU
cat
rda
ES-BaCBU
text
txt
rdacontent
informàtic
c
rdamedia
recurs en línia
cr
rdacarrier