Cobertura dinámica con contratos de futuro sobre índices bursátiles 

    Aragó Manzana, Vicent (Date of defense: 2000-04-14)

    El objetivo principal de esta Tesis es estudiar si la cobertura de carteras de renta variable utilizando contratos de futuro sobre índices bursátiles es más efectiva con ratios de cobertura constantes o dinámicos. El estudio ...